Quant Agency

Rozpoczynając karierę na rynku finansowym w 2008 roku jako konsultant ds produktów bankowych obserwowałem na bieżąco jak wielką wagę w obecnych czasach ma odpowiednie zarządzanie otaczającymi nas ryzykami. Od 2012 roku pełniłem samodzielne funkcje Zarządzającego Ryzykiem w branży maklerskiej oraz funduszy inwestycyjnych. Jako uczestnik komitetów inwestycyjnych, procesów BION, posiedzeń zarządu oraz rad nadzorczych w DM i TFI odgrywałem rolę zarówno doradczą jak i operacyjną w zakresie utrzymania i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, mając przede wszystkim na względzie jego zgodność z aktualnie zmieniającymi się przepisami prawa. Jestem absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Quantitative Finance na Uniwersytecie Warszawskim (19 pozycja w światowym rankingu studiów magisterskich w dziedzinie Financial Markets). W 2016 roku ukończyłem podyplomowe studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spektrum wiedzy, doświadczeń i sieci networkingowych pozyskanych w trakcie wieloletniej i owocnej pracy na rynku kapitałowym w połączeniu z nieubłaganą potrzebą wdrażania coraz większej ilości regulacji nadzorczych zaowocowały pomysłem nad nawiązaniem współpracy B2B z najlepszymi podmiotami na rynku. Misją Quant Agency jest świadczenie dla TFI i DM usług wspierających procesy kontroli wewnętrznej (compliance), audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pracowników (inspektor nadzoru, risk manager, audytor wewnętrzny, zarządzający aktywami). Zapraszam do zapoznania się z bardziej szczegółową ofertą poniżej. Piotr Seredyn

Dane kontaktowe

Adres WWW:

QuantAgency.pl

Copyright © 2016 QuantAgency.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta

Współpraca z Quant Agency nawiązywana jest w formie zawarcia indywidualnie dopasowanej umowy B2B.

OFERTA DLA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

  • Tworzenie wewnętrznych modeli ilościowych oraz audyt już funkcjonujących w Spółce.
  • Niezależna ocena ilościowa i jakościowa przy doborze zespołu in-house lub podmiotu zarządzającego aktywami (alternatywna spółka inwestycyjna - ASI).
  • Audyt zgodności systemu zarządzania ryzykiem z obowiązującymi przepisami prawa (prawo krajowe oraz dyrektywy UCITS V oraz AIFMD).
  • Dostarczenie dokładnego autorskiego modelu ratingowego przeznaczonego do oceny ryzyka kredytowego emitentów obligacji korporacyjnych na rynku polskim.  
  • Weryfikacja kompletności, poprawności i adekwatności wyliczania miar ryzyk funduszy w Towarzystwie w szczególności wartości ryzyka kontrahenta, całkowitej ekspozycji (FIO) oraz ekspozycji AFI (SFIO i FIZ).
  • Tworzenie od podstaw oraz wdrożenie szytych na miarę procedur pomiaru, monitorowania i zarządzania ryzykiem oraz dokumentu strategii inwestycyjnej dla każdego z zarządzanych przez TFI funduszy (pieniężne/gotówkowe, stabilnego wzrostu, zrównoważone, aktywnej alokacji, dłużne, akcyjne, dedykowane, sekurytyzacyjne oraz inne).
  • Tworzenie systemu limitów wewnętrznych ograniczających poziom ryzyka (operacyjnego, kredytowego, rynkowego, płynności oraz pozostałych ryzyk) w ramach określonych strategii inwestycyjnych funduszy.
  • Przegląd i weryfikacja poprawności przekazywanych do UKNF okresowych i bieżących raportów.
  • Przeprowadzanie okresowych Testów Warunków Skrajnych w obszarze ryzyka płynności i ryzyka rynkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przegląd pod kątem poprawności, kompletności i zgodności z prawem dokumentów (sub)funduszy, a w tym w szczególności Statutów, Strategii Inwestycyjnych, KIID-ów, Warunków Emisji oraz Prospektów Informacyjnych.
  • Kontrola wewnętrzna poprawności i zgodności z przepisami o rachunkowości, metod wycen stosowanych przez jednostkę odpowiedzialną za księgowość funduszy.
  • Przegląd kompletności, poprawności i zasadności regulaminów i polityk wewnętrznych dot. systemu zarządzania ryzykiem oraz ich usprawnianie i aktualizacja.
  • Kontrola poprawnośći wyliczania poziomu adekwatności kapitałowej Towarzystwa.
  • Przedstawianie Zarządowi i Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdań w ramach Systemu Informacji Zarządczej.
  • Przygotowanie i wdrożenie planu do polepszenia oceny wydanej przez KNF w ramach procesu BION Towarzystwa.
  • Kontrola procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w firmie zewnętrznej której powierzono czynność zarządzanie aktywami funduszy (zapewnienie należytej staranności i działania w najlepiej pojętym interesie funduszy i uczestników funduszy).
  • Skuteczny, szybki head-hunting i rekrutacja wysoko wykwalifikowanych pracowników.
  • Pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego, Zarządzającego Ryzykiem (Risk Managera) lub Inspektora Nadzoru w Spółce.
  • Zewnętrzny audyt strategiczny Spółki obejmujący stworzenie strategii biznesowej w kontekście aktualnych uwarunkowań regulacyjno-biznesowo-ekonomicznych.
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji merytoryczno-analitycznej w ramach procesu licencyjnego o nadanie lub rozszerzenie działalności TFI.
  • Inne zadania z obszaru governance, risk management oraz compliance zlecone przez Zarząd TFI.

OFERTA DLA DOMÓW MAKLERSKICH

  • Tworzenie wewnętrznych modeli ilościowych oraz audyt już funkcjonujących w Spółce.
  • Dostarczenie dokładnego autorskiego modelu ratingowego przeznaczonego do oceny ryzyka kredytowego emitentów obligacji korporacyjnych na rynku polskim.
  • Audyt poprawności wyliczania i raportowania na bazie jednostkowej i/lub skonsolidowanej wymogów dot. Filaru I, a w tym łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, kwot funduszów własnych, współczynników kapitałowych, wskaźników dźwigni, wskaźników LCR, NSFR oraz wykorzystanie limitów dużych ekspozycji.
  • Przegląd i usprawnianie metod szacowania kapitału wewnętrznego w ramach Filaru II.
  • Przegląd i tworzenie w ramach Filaru III raportów „Informacja o adekwatności kapitałowej” na stronę www.
  • Kontrola poprawności i adekwatności wewnętrznych limitów ograniczających poziom zidentyfikowanych i istotnych ryzyk (ustalonego i zatwierdzonego przez organy statutowe DM apetytu na ryzyko).
  • Cykliczne przeprowadzanie Testów Warunków Skrajnych dla ryzyk istotnych w działalności DM.
  • Przeprowadzanie procesu samooszacowania ryzyk trudnomierzalnych oraz wykonywanie innych czynności w ramach procesu ICAAP.
  • Weryfikacja oceny poziomów istotności ryzyka: rynkowego, kredytowego, operacyjnego, płynności, oraz ryzyk trudnomierzalnych (prawno-regulacyjnego, braku zgodności oraz reputacyjnego).
  • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników, kadry kierowniczej oraz członków zarządu z zakresu zarządzania ryzykiem w DM.
  • Skuteczny, szybki head-hunting i rekrutacja wysoko wykwalifikowanych pracowników.
  • Przygotowanie planów naprawczych domu maklerskiego zgodnie z wymogami dyrektywy BRRD.
  • Dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem do obowiązujących przepisów prawa wynikających w szczególności z Bazylei III oraz krajowego porządku prawnego.
  • Weryfikacja i tworzenie not do sprawozdania finansowego dot. adekwatności kapitałowej zgodnie z przepisami prawa.
  • Przedstawianie Zarządowi i Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdań w ramach Systemu Informacji Zarządczej.
  • Przygotowanie i wdrożenie planu do polepszenia oceny wydanej przez KNF w ramach procesu BION Towarzystwa.
  • Przygotowanie i aktualizowanie dokumentacji wewnętrznej i reprezentowanie Domu Maklerskiego w ramach procesu BION.
  • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych oraz zaleceń wydanych w ramach procesu BION.
  • Weryfikacja i tworzenie planów finansowych i kapitałowych na najbliższe 5 lat.
  • Pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego, Zarządzającego Ryzykiem (Risk Managera) lub Inspektora Nadzoru w Spółce.
  • Zewnętrzny audyt strategiczny spółki obejmujący stworzenie strategii biznesowej w kontekście aktualnych uwarunkowań regulacyjno-biznesowo-ekonomicznych.
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji merytoryczno-analitycznej w ramach procesu licencyjnego o nadanie lub rozszerzenie działalności DM.
  • Inne zadania z obszaru governance, risk management oraz compliance zlecone przez Zarząd DM.